formation en finance

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Fondamentaux de l'allocation de portefeuille

Pourquoi choisir cette formation

Objectif

L'objectif de cette formation est de fournir au stagiaire la maîtrise des différentes étapes de construction d'un portefeuille d'actifs.

Profil stagiaire

Toute personne souhaitant maîtriser le processus d'allocation d'actifs et de gestion de portefeuille.

Intervenant

Adrian Roche
Analyste quantitatif

Programme de la formation

Revue des classes d'actifs et produits financiers

Actifs élémentaires: actions et obligations
Produits dérivés et structurés
Choix des piliers de risque
Mapping des positions

Rendement et risque des actifs et d'un portefeuille

Calcul des rendements, utilisation du Sharpe et ratio d’information
Volatilités historiques, volatilités implicites et fenêtres de calcul
Corrélations et effet de diversification
VaR, CVaR et tests de stress
Risque incrémental
Probabilités de rendements Tracking error

Optimisation et gestion d'une allocation sous contrainte

Définition des besoins de l'investisseur
Construction de la frontière efficiente
Introduction à Black-Litterman
Allocation tactique
Reporting et décomposition des performances

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(Aucun engagement)

Eligibilité au DIF : Oui

Prix : 900 € (HT)

Durée : 7 heures (1 jour)

Prochaines dates :
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Contact :
01 43 29 73 40
contact@objectif-finance.fr

Bourse et marchés financiers :
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