formation en finance

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Evaluation des options

Pourquoi choisir cette formation

Objectif

L'objectif de cette formation est de fournir au stagiaire qui la suivra une connaissance précise des méthodes de valorisation des options (ainsi que leurs limites) utilisées sur les marchés.

Profil stagiaire

Cette formation s'adresse a un public désireux d'approfondir ses connaissances des options. Il sera préférable de maîtriser les concepts de base relatifs aux produits dérivés.

Intervenant

Analyste financier CIIA

Programme de la formation

Rappel sur les options

Caractéristiques des options
Payoff
Warrants, bons de souscription et stock-options
Sensibilité des options
Relation de parité Call/Put

Modèle binomial de valorisation d’une option

Modèle à une période
Généralisation

Processus stochastique de modélisation du cours d’un actif

Modélisation mathématique
Calcul de la volatilité historique et de l’espérance de rentabilité
Distribution normale des rendements logarithmiques d’un actif
Ecart entre le modèle et la réalité

Modèle de Black & Scholes

Formule de Black & Scholes
Volatilité historique ou implicite
Nombre de jours de bourse par an
Le traitement des dividendes
L’effet dilutif des bons de souscription
Les options américaines
Le smile de volatilité
Les limites du modèle du Black & Scholes

Méthodes numériques d’évaluation

Modèle binomial
Simulation de Monte Carlo

inscrivez-vous
(Aucun engagement)

Eligibilité au DIF : Oui

Prix : 1500 € (HT)

Durée : 14 heures (2 jours)

Prochaines dates :
Contactez-nous

Contact :
01 43 29 73 40
contact@objectif-finance.fr

Produits dérivés :
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